投資

計算投資組合的標準差

  • December 1, 2020

如果我有一個按以下月份計算的假設時間加權回報的投資組合:

Jan-20 = 2%
Feb-20 = 5%
Mar-20 = 50%
Apr-20 = 6%
May-20 = -5%
Jun-20 = 0%
Jul-20 = -10%
Aug-20 = 4%
Sep-20 = 20%
Oct-20 = 7%
Nov-20 = 30%

然後在 excel 中,我可以只使用標準偏差函式來獲得投資組合的 17.2% 的標準偏差,還是需要將所有這些回報加 1,然後計算標準偏差,即 Jan-20 = 1.2 等等.

在此處輸入圖像描述

很簡單,只需在電子表格中執行並查看結果是相同的。

引用自:https://money.stackexchange.com/questions/133267