通過新購買自動平衡投資組合

我想要一個包含幾個項目的投資組合，每個項目都有一個目標比例（例如，我想擁有蘋果股票，這些股票的總價值應該是我投資組合總價值的 25%）。我也想定期投資。我的問題是：是否有某種公式/模擬可以用來計算每個時期對每隻股票投資多少，以使一切保持平衡？我嘗試用​​ LP 解決它，但無法繞開它。

一個讓事情更清楚的小例子：

假設我的投資組合中目前有 3 隻股票，其中包含以下資訊：

Stock name                | S1     S2     S3
Current # of stock owned  | 10     8      9
Current price             | 10     9      11
Current size of portfolio | 36.9%  26.6%  36.5%
Target size in portfolio  | 40%    20%    40%

如果我現在想投資 50 歐元（或美元，或者你有什麼），有沒有辦法反复確定要買多少股票，這樣在買了這些東西之後，投資組合比以前更平衡了？我想找到一種方法來解決這個問題，而不僅僅是解決這個特定的例子。

鑑於您無法購買零碎股票，找到“最佳”解決方案（甚至定義最佳解決方案）可能需要大量搜尋您可以購買的所有可能的股票組合。

但我猜想一個簡單的“貪婪”算法應該讓你足夠接近。對於任何給定的投資組合狀態，查看哪隻股票最遠低於目標規模 - 例如，在您的範例中，S3遠離3.5%而S1僅3.1%遠離並且S2規模過大。然後決定買一隻股票S3，重新計算目前的比例，然後重複，直到你不能買更多的股票，因為你已經投資了所有的錢。

如果您必須為您購買的每種股票支付交易費用，您可能希望以更大的手數來計算，或者只是避免進行非常小的購買。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/83995