建立多頭/空頭投資組合的最佳方式
對於幾個共同基金，我每月（第 1 個月到第 193 個月）都有它們的表現（以 % 為單位）以及它們的 TNA（以十億為單位）。
由於前面的步驟，我知道每個月每個基金我應該做多還是做空（或什麼都不做）。你認為建立我的多頭/空頭投資組合的最佳方式是什麼？我應該有 2 個投資組合（一個做多，一個做空）嗎？我如何計算它的回報？
非常感謝您的幫助，
瓦妮
編輯問題：
我正在事後評估戰略。簡而言之，我使用動態分群方法將資金分成不同的集群。事實上，我對斷開連接很感興趣。原則：如果一隻基金脫離了它的參考集群（我連續設置了 2 個週期/月），那麼我可以做多或做空，這取決於它是跑贏還是跑輸了它的參考集群（我比較了基金的回報及其集群的平均回報）。直到他回到他的集群中。例如，對於多頭頭寸，我希望表現不如其集群的發現將“上漲”以返回它。
從那裡，我創建了一個投資組合，其中包含多頭和空頭頭寸的回報（用 TNA 加權）。
我已經完成了所有這些步驟，但我得到的結果不是很合乎邏輯（極端）。你覺得哪裡有問題嗎？
我有他們每月（第 1 個月到第 193 個月）的績效（以 % 為單位）以及他們的 TNA（以十億為單位）。
由於前面的步驟，我知道每個月每個基金我應該做多還是做空（或什麼都不做）。
如果您使用的是在回測交易時不可用的資訊，則該策略在未來無法重現。今天沒有人可以使用下個月的回報來建立他們的投資組合。他們不知道下個月的回報。
在實踐中，您不知道您應該持有多頭頭寸還是空頭頭寸。
你認為建立我的多頭/空頭投資組合的最佳方式是什麼？
如果你能看到未來，你會買任何能獲得最高百分比收益的東西。
我如何計算它的回報？
回報=（收益或損失）/資本。
由於前面的步驟，我知道每個月每個基金我應該做多還是做空（或什麼都不做）。你認為建立我的多頭/空頭投資組合的最佳方式是什麼？
你知道這只是為了過去，而不是為了未來。
如果你不想讓自己承受潛在的無限損失，我認為你的投資組合中的“空頭”部分應該為零。
任何非零賣空頭寸都有潛在的無限損失。
特別是，在每種情況下，沒有止損單會限制您的損失。有可能資產價格出現不連續的跳漲，因此，如果價格在短時間內暴漲，止損單反應不夠快，你需要買回被賣空的以非常優惠的價格提供安全保障。
基於此，你投資組合中的“多頭”部分應該等同於你的可投資資產。