為什麼布林帶通常使用 2 的標準差？
在布林帶中，參數之一是標準差。有人告訴我這個參數通常設置為2。我在網際網路上搜尋，幾乎所有網站都說同樣的話，但沒有解釋原因。富達表示，1.5 標準差通常用於短期，2.0 用於中期，2.5 用於長期。
這些推薦的參數值從何而來？為什麼交易者通常使用 2 而不是 2.8 或 1.2 等其他數字？它是來自一些計算還是經驗證據？
40多年前，短期、中期和長期指的是每日、每周和每月的數據。到 1980 年代，時間框架演變為每小時、每天和每週，最近幾十年甚至短至滴答聲。
布林格研究了交易波段的演變，從 100 年前 LeDoux 的 ROBOT 圖表、Keltner 的十日移動平均線規則（1960 年）開始，然後是 Donchian Channels、Hurst 的曲線通道和 1970 年代 Schmidt 的百分比波段。所有這些都是對稱帶系統。
在 1980 年代，Marc Chaikin 和 Bob Brogan 開發了 BOMAR 頻段 (Bob + Marc)，這是第一個讓數據設置頻段寬度的自適應頻段。大約在同一時間，吉姆耶茨利用期權隱含波動率創造了類似的東西。
隨後，布林格提出了可以將標準差與移動平均線結合使用的想法，以提供比上述大多數指標更具反應性的指標。
布林格測試了移動平均線和標準差的多種組合。他發現，對於 20 天移動平均線，兩個標準差包含 90% 的數據。當移動平均線的長度縮短時，標準偏差的數量必須減少以保持包含的數據量，反之亦然，對於長期移動平均線。
因此，預設為 20 天移動平均線，有 2 個標準差，根據移動平均線的長度上下移動。但鑑於市場性質的變化以及所使用的交易時間段，這只是一個起點而非終點。甚至布林格在 20 多年前就認識到了這一點，並建議相應地調整標準差長度。
富達得到了正確的答案，但並非出於隱含的原因。決定標準偏差大小的是移動平均長度，而不是標準偏差數量的任意選擇。
資料來源：約翰·布林格關於布林帶的布林格