如何處理日內價格與 EOD 高點和低點相衝突的問題
我正在嘗試對股票數據進行一些分析，因此我每天都會下載 NYSE、NASDAQ 和 AMEX 的 EOD 和盤中（分鐘）數據。通常有幾百行日內數據，其中報告的價格超出了該股票當天 EOD 數據的高點和低點。例如，EOD 數據的最低價可能是 20.00 美元，但我有一系列的價格在 18.00 美元左右。也許每天一百萬行中的幾百行並不可怕，但我不確定處理這個問題的最佳方法是否是忽略盤中異常，假設數據不好，或者擴展 EOD 低點/高點盤中超過一定限度。我從一些來源中了解到，大多數來源的 EOD 低點/高點都不是很準確，所以我傾向於根據盤中數據擴展這些數據。我目前使用 EODData 作為我的提供者。對此問題的任何見解將不勝感激。
在美國，股票在一個交易所上市，但可以在多個場所進行交易。您需要準確確認您的數據顯示的內容： a) 在主要上市交易所進行交易；b) 在任何場所進行的交易。
此外，貿易條件程式碼也很重要。只有某些交易條件程式碼對當天的開盤/高/低/收盤有貢獻，而其他一些僅對交易量數據有貢獻。Consolidated Tape Association 非常清楚哪些交易應該對每個價值做出貢獻 - 但一些供應商有自己的解釋（或者只是對規範的錯誤解釋）。
您可能會驚訝地發現，許多股票的大部分交易量不在其主要上市交易所。例如，2015 年 3 月 2 日，納斯達克股票程式碼：AAPL 在所有場所的總交易量為 48096663 股，但在納斯達克本身的交易量為 12050277 股。
可以取消交易。一些數據供應商不會修改他們的數據以反映這些失敗的交易。
一些數據供應商還在數據的特定時間點“快照”他們的提要。一些交易所可以在收盤後 4-5 小時提供數據（主要是修正）。過早地對數據進行快照並丟棄任何後續數據是數據差異的典型原因。
一些數據供應商也會對價格/數量進行四捨五入——但股票不只是交易到小數點後兩位。
因此，您很可能會將兩組不同的交易（具有自己的特定包含規則）與同一隻股票進行比較。您需要與您的數據源確切地確認它們是如何做事的。
披露：Premium Data 是一家日終數據供應商。