外匯
根據外匯新聞、盈透證券/IDEALPRO 和滑點進行交易
一些教程說，在與外匯相關的主要新聞發布（如 NFP 和朋友）期間進行交易時，點差可能會顯著增加。據我了解，即使我有止損訂單（或任何其他事件觸發訂單），它也可能以明顯不同的價格成交，對我不利。
這很可能因經紀人而異。可能出於這個原因，Google搜尋的第一個小時並沒有讓我知道，在重大新聞事件中，這種偏移量可能是什麼（是否稱為“滑點”？）。歷史數據和紙質賬戶在這裡都無濟於事，所以我的問題是：你個人對止損單和實際結果之間的差異的極端經驗是什麼？
我正在使用盈透證券/IDEALPRO。
根據我的經驗，由於算法交易，在主要數據發布後的價差和交易範圍的變化將盡可能隨機，因為我們生活在這樣一個時代，如果在這些時候存在某種模式，高頻交易公司會拿出任何納秒內的機會。請記住，一些公司編寫算法來預測其他算法，有時這種策略會最有效。
就我自己的交易經驗而言，我看到訂單在報價範圍之外的每份合約成交近 400 歐元，但這只是在最波動的市場條件下。一般來說，圍繞此類數字進行的事件投資僅適用於可以使用託管伺服器並獲得少於 5 毫秒交換的 ping 時間的頂級華爾街公司。
此外，在數據發布後，市場可能會朝任一方向飆升/暴跌，但幾乎會立即恢復並取消其路徑上的任何止損。所以一般來說，我會說在這些情況下滑點是極其不可預測的（因為這樣做對高頻交易公司來說是一個優勢），止損單只能提供有限的保護。
在某些市場上有止損限價單（允許您指定可接受的價格限制），據我所知，InteractiveBrokers 提供有保證的止損填充（當然是價格），值得一看，我個人不使用IB。
我希望這個答案能提供一些有用的資訊，一般來說，超短線投資是針對算法的。