遠期與未來利率

在investing.com 上查看美元/瑞士法郎的市場數據，我無法理解這對貨幣的遠期和期貨匯率之間的差異。

美元/瑞士法郎即期匯率為 0.9898

3 月 23 日期貨合約交易價格為 1.035，而 USDCHF5M 遠期價格為 -157 從現貨 (0.9741)

嘗試使用 LIBOR 利率手動計算 FW 利率，收益率數字更接近期貨合約。

我在這裡想念什麼？使用 LIBOR 利率進行遠期計算有多合適？

買入美元/瑞郎現貨代表賣出瑞郎。買入瑞士法郎 3 月期貨代表買入瑞士法郎。

瑞士法郎三月期貨的倒數代表瑞士法郎的賣出。期貨倒數 0.9662 相對於現貨 0.9898，代表美元受益於美元的利息收入和法郎的利息收入以及截至 3 月期間的基本面的差異。隨著 3 月期貨接近到期，3 月期貨的倒數將接近現貨價格。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/153017