加密貨幣
使用夏普比率來比較比特幣投資？
我想比較比特幣的投資策略。
到目前為止，我使用的是貨幣加權回報率，並在兩個不同的投資者之間進行了比較。回報率最高的投資者是最好的投資者。
我最近閱讀了一篇發表在《風險金融雜誌》上的論文，他們使用夏普收益率的比率來比較比特幣中兩種不同的投資者策略，這與我試圖實現的目標相同。
之後，我試圖理解夏普比率是什麼，雖然我認為我理解它的目的（即通過消除資產的波動性來評估投資策略），但我想知道計算它的麻煩是否值得信號它會得到我。
換句話說，在比較同一時間段內單一資產的交易策略時，夏普比率是否比回報率更適合對投資者進行排名？
夏普比率用於查看您使用風險的效率。如果您的目標是在不考慮風險的情況下最大化平均回報，那麼夏普比率對您沒有用處。
大多數投資經理不一定想要最大化回報，他們希望在適當的風險水平下最大化回報。在許多情況下，如果您的預期回報很高，如果有很大的損失可能是沒有用的。
但是，如果您想查看哪種投資相對於其風險具有更高的回報，那麼是的，夏普比率是衡量這一點的好方法。