為什麼信用評分有最大值？
我住在英國，最近我第一次在 Experian 上查看了我的信用評分。我看到它是最大 999 中的一個數字。
我很驚訝地看到有一個最高信用評分可供比較。例如，想像一個信用評分最高的人，他們 35 歲，工資接近他們國家的平均工資，並且沒有任何財產或其他資產。那麼這個人顯然有一些合理的潛力可以根據他們的收入償還給予他們的任何信貸。
現在想像一下，一個同齡人的收入是第一個人的三倍，他們還擁有兩處房產和一家小企業。第二個人肯定更有可能償還借給他們的大量資金嗎？第二個人的信用評分怎麼不可能比第一個人的信用評分高，因為最高信用評分是 999（在英國的 Experian 上）？
我的直覺是，考慮到您的情況，您的信用評分可以增加的金額是沒有限制的。例如，我認為比爾蓋茨償還借給他的任何錢的潛力會高於我組成的兩個人中的任何一個。
一個人的信用評分與他們拖欠貸款的風險有關。但是，在評估您的評分模型是否良好時，您無法評估一個人違約的可能性，因為每個借款人要麼違約，要麼不違約。為了校准信用評分模型，您需要匯總來自許多個人的數據，以確定評分是否準確反映了風險。因此，擁有適用於極少數人口的無限擴展範圍的信用評分並不是真正有用的。分數範圍太寬並沒有足夠的能力來“打擊”借款人並評估總體績效。
你可以給比爾蓋茨一個獨特的信用評分並預測他違約的可能性，但無法判斷你的評分模型是否準確——無論比爾是否違約，你都沒有辦法評估他分配的信用評分和預測的違約機率反映了他的真實風險。您需要許多其他具有相同信用評分的人來做出決定。
此外，從用於計算信用評分的數據來看，有些人的違約似乎是非常不可預測的——大約 0.1% 的信用評分最高的人仍然拖欠貸款。根據經驗，它實際上比信用評分略低的人的違約率略高*（*參見此處的圖 1 ，其中還包含有關如何定義信用評分範圍的更多資訊）。當您達到信用評分範圍的最高點時，它對實際違約的預測就會大大降低。一旦您的分數超過 930，擁有 940 或 950 實際上並不會降低您的違約風險。
信用評分範圍的上限是有上限的，因為 1) 較高的評分適用於少數人，會適得其反，並且具有不確定的可靠性，以及 2) 較高的評分可能無論如何都不能額外預測違約風險。