交易
針對三年的分時數據進行回測的策略是否應該繼續產生積極的結果？
假設我們有一個二元期權 5 分鐘交易策略，該策略依賴於多個指標並利用貨幣對中的價格反轉。現在讓我們假設策略指標的輸入組合在一起工作得非常好，並且在對三年的每分鐘刻度數據進行回測時產生 65% 的平均勝率。
理論上，我們能否期望這種策略繼續產生 65% 的平均勝率？
對於其中一個指標，我們使用長度為 250 的多項式回歸通道。它告訴我們價格何時飆升至近期平均價格範圍之外，從而提供了價格何時可能反轉的線索。
在測試這樣的策略時，我注意到有時它表現得非常好（有時在 12/14 次交易中獲得 75% 的勝率），而在其他時候它表現出色（在 2/10 次交易中獲勝率為 20%）。
證明是它一遍又一遍地隨機選擇的 750 個交易日所做的。
換句話說，它在三年的時間裡是如何做的，從隨機選擇的任何一天開始，隨機時間步長。根據幾千個“季節”的數據，什麼是最好的，什麼是最差的。現在您將更好地了解系統的功能。
否則，您可能已經發現了一種解釋過去的方法，而不是一種預測未來的系統。
不。
如果您根據過去的數據找到了產生穩定收入的機制，那麼我預計其他人也會……在這種情況下，我預計其他交易者的行為會降低您未來的贏率。