交易
回測只是為了反駁交易策略而不是“證明”它們嗎？
我有時會閱讀作者 X 提出新交易策略的文章，然後顯示回測結果以“證明”該交易策略比某些選定的基準更有利可圖。（假設 X 無意欺騙；X 沒有挑選數據。）
- X 的前提：如果我的交易策略是值得的，回測就會顯示盈利的結果。
- X 的觀察：回測顯示盈利的結果。
- X 的結論：我的交易策略是值得的。
X不是犯了肯定結果的邏輯謬誤嗎？例如：
- 前提：如果動物是一隻健康的貓，它將有四隻腿。
- 觀察：那匹馬有四條腿。
- 結論：那匹馬是一隻健康的貓。
根據我的理解，如上所示，回測不能用於“證明”交易策略的有效性。那麼回測有什麼用呢？回測是否僅對反駁交易策略有用（使用modus tollens）？我做錯了什麼？
回測存在過度擬合數據的問題。解決這個問題的兩種方法是樣本外測試和前向測試。
回測的目的是提供有關策略在不同市場條件下的穩健性的額外資訊。
請注意，回溯測試並不意味著優化。優化是曲線擬合，事後您可以確定可以提供最佳結果的參數。
理想情況下，人們會尋求確定一種在一段時間內有效的策略，然後將其疊加在表明該策略何時不起作用的東西上。
策略的最終測試是實時的。只有這樣，您才能聲稱真正的生存能力。