如何計算交易頭寸的盈虧？

關於我的作業問題。我在下面有這種情況：

• 2010 年 12 月 10 日 - 以每股 4.5 美元的價格買入 800 股股票。
• 2010 年 12 月 10 日 - 以每股 4.55 美元的價格買入 200 股同一股票。
• 2010 年 12 月 31 日 - 股票價格為 4.60 美元/股
• 2011 年 2 月 28 日 - 股票價格為 4.58 美元/股
• 2011 年 3 月 16 日 - 股票價格為 4.61 美元/股

我被要求計算 2011 年 3 月 16 日的 YTD 和 MTD PnL。

對於年初至今，我做了總頭寸（800+200）乘以價格差異（4.61-4.60）。但是，不確定這是否是計算 PnL 的正確方法。

本月至今

本月至今 (MTD)，2 月 28 日的價格為 4.58 美元，3 月 16 日的價格為 4.61 美元，因此回報為

(4.61 - 4.58) / 4.58 = 0.00655022 = 0.655022 %

可以更簡單地寫成

4.61 / 4.58 - 1 = 0.00655022 = 0.655022 %

該頭寸是 2 月 28 日價值 4580 美元的 1000 股，因此當月至今的利潤為

$4580 * 0.00655022 = $30

日曆年至今

對於日曆年迄今 (YTD)，12 月 31 日的價格為 4.60 美元，2 月 28 日的價格為 4.58 美元，因此到 2 月 28 日的回報是

4.58 / 4.60 - 1 = -0.00434783 = -0.434783 %

從 2 月 28 日到 3 月 16 日的回報率為 0.655022 %，因此年初至今的回報率為

(1 - 0.00434783) * (1 + 0.00655022) - 1 = 0.00217391 = 0.217391 %

或更直接地

(4.58 / 4.60) * (4.61 / 4.58) - 1 = 0.00217391 = 0.217391 %

因此，12 月 31 日價值 4600 美元的 1000 股股票的 2011 年初至今利潤為

$4600 * 0.00217391 = $10

從 12 月 10 日開始的年初至今

從 12 月 10 日開始的年初至今，起始值為

800 * $4.50 + 200 * $4.55 = $4510

12 月 31 日的值為1000 * $4.60 = $4600

所以回報是$4600 / $4510 - 1 = 0.0199557 = 1.99557 %

因此，年初至今的利潤為

$4510 * ((4.6 / 4.51) * (4.58 / 4.60) * (4.61 / 4.58) - 1) = $100

注意 - YTD 通常被理解為日曆年至今。涵蓋所有基礎狀態，即“日曆 YTD (2011) ”和“ YTD 從 2010 年 12 月 10 日開始”。

進一步編輯以發表評論

迄今為止的日曆年，1 月 10 日賣出了 200 股，股價為 4.58 美元，從 12 月 31 日到 1 月 10 日的回報是

4.58 / 4.60 - 1 = -0.00434783 = -0.434783 %

1月10日至2月28日返程時間為

4.58 / 4.58 - 1 = 0

2月28日至3月16日返程時間為

4.61 / 4.58 - 1 = 0.00655022 = 0.655022 %

12 月 31 日至 1 月 10 日 1000 股的利潤為$4600 * -0.00434783 = -$20

從 1 月 10 日到 2 月 28 日，800 股的利潤為零。

2 月 28 日至 3 月 16 日 800 股的利潤為

800 * $4.58 * 0.00655022 = $24

因此，年初至今的利潤為 4 美元。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/78776