交易
如何為單個交易建立移動平均線？
我熟悉從蠟燭/OHLC 數據或實際上從以固定間隔報告價格的程式碼建構移動平均線（無論是 SMA 還是 EMA）。
但我想將此擴展到我可以訪問的原始交易提要。現在很明顯，交易可以不定期進行，並且取決於提要的解析度，我可能同時進行多筆交易。
當然，一種方法是將交易匯總到固定的時間間隔內——基本上是建立我自己的蠟燭（或“桶”）。但是有些區間可能有零交易，所以這種方法存在問題。
假設交易時間解析度為 1 秒，是否有辦法將 SMA/EMA 計算擴展到任意交易時間？
為非時間序列數據創建移動平均線。您需要考慮使用時間戳對數據進行規範化。您可以使用縮放數據填補交易之間的空白，這些數據可以平滑從您上一筆交易到下一筆交易的曲線。利用 e 常數，您可以將最後一個值與 e 函式的結果相乘到時間。
例如：您的上一筆交易是 1405，您的下一筆交易是 1550，時間跨度是 n。
您可以製作如下內容： 1405, e/(n-1) * 1405, e/(n-2) * 1405, … e/(nt) * 1405 < 1550 （這只是一個範例，真正的函式必須測試）
它將平滑曲線，並且對您預期的移動平均線的形狀沒有任何作用。