事後尋找最有利可圖的策略
是否有可能（在合理的時間內）計算出您可以用於歷史數據的最大利潤和策略？
因此，例如在第 1 天買入，在第 10 天賣出，在第 15 天再次買入，在第 31 天賣出，如果您知道所有價格，您將獲得最大的利潤。
我想用它來回測。所以你可以說我賺了 10%，最好的收益是 20%。
您當然可以簡單地計算所有選項，但這似乎非常無效，是否有更快的方法來計算最佳策略？
獲取在該時間段內交易的每隻股票的清單，以及每隻股票每天上漲或下跌的幅度。找出每天價值上漲最多的那個。假設 ABC 公司在第 1 天上漲最多，DEF Inc 在第 2 天上漲最多，以此類推。如果您在第 1 天用盡所有可用現金購買 ABC，在第 2 天賣出併購買 DEF 等，您將獲得最大可能的利潤。
當然，這假設您投資的金額不足以讓您的買賣在市場上產生可衡量的差異。如果您要投資 10 億美元，那麼您將不得不以某種方式確定您的交易會對市場產生多大的影響。在現實生活中，你不可能知道這一點。
坦率地說，我認為這個練習是沒有用的。在任何一天，總會有一些股票由於某種因素或僅僅是統計噪音而出現一些荒謬的價格上漲。就像我在 1 月 18 日看到的那樣，J Alexander 在一天內上漲了令人難以置信的 9%。Magnachip 半導體上漲 11%。五橡樹投資上漲了27%！如果你真的可以預測明天價值增長最多的一隻股票，並且你可以每天都這樣做，那麼你每天至少可以獲得 10% 的利潤，或者每年大約 128 萬億個百分點的複利。當然，問題是沒有人可以預測一年中每天上漲最多的股票。
嗯，我剛剛查了一下，發現全世界所有證券交易所的所有股票，總價值都在70萬億美元左右。因此，如果您以 1,000 美元開始並每天賺取 10% 的利潤，那麼在 262 天之後，您將擁有世界上所有上市公司的所有股票。在那之後，您可能無法再通過交易賺錢了，因為沒有人可以與之交易。你擁有這一切。
所以你真的需要一個更現實的標準。如果我……但如果我是什麼，我能做的最多是什麼？與理論上可能的最大數量相比，合理的期望是多少？我不知道您如何確定這一點，或者標準是什麼。也許一個比較現實的標準是，市場上任何共同基金獲得的最高回報是多少？或類似的東西。