交易
外匯交易中的市價買單可以與市價賣單匹配嗎？
市價單是否應該始終與對面賬簿上最優價格的限價單相匹配？或者是否存在一種市場訂單可以與另一個市場訂單匹配的情況？以什麼價格？
如果在您的市價單輪到執行時，書的對面沒有限價單，那麼它應該被市場拒絕。市場訂單通常不應像您的問題建議等待另一個訂單到達那樣“坐在書上”。因此，您所描述的情況不應該發生在有序執行的普通市場中。
這並不是說您的訂單不能在隊列中“坐”一會兒 - 如果交易量很大，訂單將按順序執行，因此您的市價單可能需要等待在其之前輸入的訂單才能處理. 但一旦輪到它，就是這樣。
有一些相關點需要考慮：
- 許多交易所希望避免這種情況，並指定人員確保始終有流動性。這些人——在美國股市中被稱為“專家”——可能有義務參與市場，以確保賬面不會變得太不平衡。如果事情變得過於不平衡，證券可能會暫停交易。
- 在未提供或不可能提供此功能的市場中，通常一開始就不允許下達市價單。“場外交易”證券交易所就是一個例子。
- 有“收盤價”和“開盤價”訂單類型（至少在美國股市上）聽起來像是“通常”市場訂單的變體。您應該將這些視為與“通常”市場訂單無關的*完全不同的訂單類型。*在這種情況下，您將獲得與市場訂單相匹配的市場訂單，但通過特定於交易所且相當複雜的拍賣機制。
- 還有一些比較模糊的市場類型訂單，例如“市場未持有”（<http://www.nasdaq.com/investing/glossary/m/market-not-held-order>），它們都有自己的特殊規則。例如，未持有市場讓經紀人在他們認為對您最有利時執行訂單的自由裁量權。
我應該提醒一下，我的回答有點偏向於美國股市，而你問的是貨幣市場。我相信同樣的基本原則也適用，但我會被有相反證據的人左右。我還要指出，貨幣往往比股票更具流動性，所以我認為這種情況不太可能出現。對於“弱勢”貨幣或經歷某種突然危機的貨幣來說，這可能是可能的。