交易
為我的交易策略計算夏普比率
我一直在用一些基本的交易策略來分析 NIFTY 50，我不斷地進出交易。我測試我的策略的時間框架是 7 年。我無法理解如何為此計算夏普比率，因為我不是在相等的時間間隔進行交易。
而且，我最後還是虧了。這是否意味著我的夏普比率為負？
夏普比率最初是由威廉夏普設計的，通過消除波動性來比較共同基金的回報。從那時起，人們對所有有回報的事物都使用夏普比率，包括交易系統，無論他們是每天交易還是偶爾交易。交易頻率、頭寸規模以及進場和出場的質量都是讓你成為夏普的因素，你需要以同樣的方式對待一切。
換句話說，夏普比率提供了一種標準化回報的方法，以便更容易比較它們。
您的情況也不例外，您需要定期（每天、每週、每月或每年）通過在每個時期結束時評估您的投資組合（現金+證券）來計算您的回報，如果您沒有進行交易，則該時間段的回報將為 0（或您可能從現金中獲得的任何利息）。一旦您定期獲得回報，您就可以計算回報的標準差，將其年化，並將其除以年度回報以獲得您的夏普比率（或者至少，這兩個值需要大於相同期，即年度回報除以年度標準差）。
夏普比率通常是使用無風險利率的超額收益來計算的，儘管現在 0 聽起來是正確的，所以你可以忽略。