為什麼期權的價格不會隨標的而變化？

本週我看到一隻股票上漲了約 1.5%，但其 2019 年 6 月的貨幣期權價格沒有變動。“最後一個”已經有一段時間了，但我認為買/賣（我的經紀人用來決定他們界面上期權價格的東西）無論如何都會發生變化。這是怎麼回事？

如果隱含波動率沒有變化，那麼股票上漲 1.5% 並且價內看漲期權根本沒有變動是沒有意義的。

如果您正在查看收盤價或最後交易價格（過時報價），則可能出現這種情況。例如，期權最後一次交易是在下午 3 點，而股票在下午 3:10 時走高，所以您看不到準確的比較。

也有可能在 IV 較低且期權的買/賣價差較大的情況下，先前的期權交易在賣價處進行，而在標的物價格上漲後的後續交易發生在買價處。

有時，它只是不良數據，往往會發生在網站（雅虎財經因此而臭名昭著）以及較低級別的交易平台上。

如果報價準確，那麼您將看到多個因素之一的匯合：廣泛的 B/A 價差、低隱含波動率或較高水平的 IV 下降。

檢查是否有任何重大新聞，特別是盈利公告，因為在那之後，IV 契約。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/106588